Der cmyk-Farbraum ist (egal, welches Profil) immer viel kleiner als der RGB-Farbraum (Profil auch egal). Besonders sehr reine Farben wie 255/0/0 lassen sich in cmyk nicht darstellen, deswegen der Warnhinweis. Wenn du so eine Farbe hast und du konvertierst dein Dokument in cmyk oder zeigst das Ganze über den Softproof an, siehst du auch, wie sich die Farbe deutlich ändert, damit sie in den Farbraum passt.
Hier noch ein Schaubild zum Vergleich der beiden Farbräume, der hellere ist RGB:
