Grundsätzlich ist es so, dass CMYK einen etwas anderen Farbraum und soviel ich weiss, auch umfangreicheren Farbraum aufweist als RGB.
Da professionelle Druckmaschinen in CMYK drucken, ist es sicher von Vorteil in CMYK zu arbeiten statt umzuwandeln. Ob dein Drucker @Home einen Unterschied kennt hängt dann natürlich wieder von der Druckerqualität ab.
Mal sehen was Volker dazu sagt, der kennt sich da besser mit aus.
Und das sagt Wikipedia, da siehst Du auch gleich die Unterschiede der Farbräume:
http://de.wikipedia.org/wiki/CMYK-Farbmodell